تطبيق ويب لتحسين عائد المحفظة الاستثمارية Web Application For Portfolio Optimization

فكرة هذا المشروع هو تصميم وتطوير منصة تحليلات مالية متكاملة قائمة على الويب بعنوان "تحسين المحفظة الاستثمارية – نظرية هاري ماركويتز".

تمكّن المنصة المستثمرين من إنشاء محافظ استثمارية تجريبية، وتحليل العوائد المعدلة حسب المخاطر، وتحسين توزيع الأصول باستخدام نماذج مالية متقدمة مثل نظرية المحفظة الحديثة (MPT) التي طورها Harry Markowitz، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)، ومقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR).

يتمثل الهدف في تقديم نظام ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) قائم على البيانات، يمكّن المستثمرين في المملكة العربية السعودية من محاكاة وتحليل أداء المحافظ الاستثمارية بأمان ودقة، دون التعرض لمخاطر مالية فعلية. وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

• تطوير تطبيق ويب تحليلي مالي آمن وتفاعلي، متكامل مع رابط بيانات الأسهم من Yahoo Finance.

• توفير حل خادم استضافة سحابي متكامل، إلى جانب جميع متطلبات تقنية المعلومات اللازمة لتطوير قاعدة بيانات وتنفيذ تكامل واجهة برمجة تطبيقات (API) مع بيانات الأسهم الخاصة بـ Yahoo Finance.

• تطبيق نموذج تحسين المحفظة لـ Harry Markowitz لحساب الأوزان المثلى للأسهم وعرض منحنى الكفاءة (Efficient Frontier).

• توفير وحدات تعليمية لتعزيز الثقافة الاستثمارية.

• تقديم العائد المتوقع وفق نموذج CAPM، وتقدير المخاطر باستخدام VaR، وتحليل الارتباط لتعزيز تنويع المحفظة.

• تمكين الوصول عبر نظام اشتراك مدفوع مع تكامل الدفع والمصادقة.

المخرجات الرئيسية لبناء موقع "نموذج تحسين المحفظة":

✔ استكمال جميع متطلبات جانب الويب لتطوير شاشات المستخدم الأمامية وشاشات الإدارة كما ورد في عرض PowerPoint (من الشريحة رقم 1 إلى الشريحة رقم 99) عبر رابط مستقل.

✔ بناء هيكل قاعدة بيانات للنظام (المستخدمون، المحافظ، الأسهم، النتائج).

✔ تطوير تكامل API مع Yahoo Finance لجلب بيانات السوق مثل أسعار الأسهم، والبيانات التاريخية للقطاع، والمؤشرات المالية.

✔ إنشاء رابط رفع لتحديث البيانات التاريخية للقطاع من خلال قالب Excel معتمد.

✔ تطوير أداة لتحديث الملاحظات/وصف الحقول لجميع الرسوم البيانية التحليلية والشاشات الأمامية/القوالب.

✔ تنفيذ البرمجة لجميع العمليات الإحصائية والمالية المطلوبة كما هو مفصل في قالب Excel المعتمد.

✔ إنشاء لوحة تحكم تفاعلية لعرض:

• قياس قيمة المحفظة

• العائد المتوقع (CAPM)

• مخاطر المحفظة، وبيتا، ونسبة شارب

• عرض مصفوفة الارتباط

• الرسوم البيانية التحليلية

• تتبع القيمة المعرضة للخطر (VaR)

• مراقبة الخسائر المستهدفة والتنبيهات

✔ إنشاء لوحة تحكم إدارية لتحديث وتعديل:

• معدل الخالي من المخاطر (أذونات خزانة مؤسسة النقد – SAMA)

• وقت تحميل البيانات

• طول الفترة الزمنية لاسترجاع/تحميل البيانات التاريخية للأسهم

• تحديث قائمة أسهم تداول

• جميع العناوين، والمسميات، ووصف الحقول كما تظهر في الرسوم البيانية والشاشات الأمامية

✔ تنفيذ نظام تسجيل مستخدمين وتسجيل دخول باستخدام الهوية الوطنية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

✔ إضافة اتفاقية إخلاء مسؤولية إلزامية قبل الوصول إلى الأدوات التحليلية.

✔ تعطيل جميع الأزرار التحليلية حتى إتمام تسجيل الدخول والدفع.

✔ دمج بوابة دفع آمنة (STC Pay أو PayTabs).

✔ عرض رسالة تأكيد وتفعيل الحساب تلقائياً بعد إتمام الدفع.

✔ تمكين تصدير تقارير التقييم والتحليل بصيغة PDF.

المخرجات الموثقة لمتطلبات الأمان:

1. إجراء اختبارات الثغرات الأمنية واختبارات الاختراق داخلياً.

2. تنفيذ اختبارات الضغط والتحمل لضمان موثوقية النظام.

3. تسجيل ومراجعة جميع أنشطة المستخدمين (Audit Logging).

4. تأمين جلسات تسجيل الدخول.

5. الالتزام بمتطلبات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) وفق المرفق.

6. تهيئة بروتوكول SSL على الموقع أو الخادم أو التطبيق لتمكين اتصال مشفر وآمن بين العميل (مثل المتصفح) والخادم، بالإضافة إلى إعداد قواعد الجدار الناري والنسخ الاحتياطي التلقائي.

This proposal presents the design and development of a full-featured, web-based financial analytics platform titled “Investment Portfolio Optimization – Harry Markowitz Theory.”

The platform enables investors to create experimental portfolios, analyze risk-adjusted returns, and optimize investment allocations using advanced financial models such as Modern Portfolio Theory (MPT), Capital Asset Pricing Model (CAPM), and Value at Risk (VaR).

The objective is to deliver a data-driven, bilingual (Arabic and English) system that empowers Saudi investors to simulate and analyze portfolio performance safely and accurately, without exposure to real financial risk. The key objectives include the following:

• Develop a secure, interactive financial analytics web app integrated with the Yahoo Finance stock data link.

• Implement Harry Markowitz’s optimization model to calculate optimal stock weights and visualize the Efficient Frontier.

• Provide educational modules to enhance investor literacy.

• Offer CAPM-based expected return, VaR risk estimation, and correlation analysis for portfolio diversification.

• Enable subscription-based access with integrated payment and authentication.

Key Deliverables for building “Portfolio Optimization Model” Website:

 Complete Deliverables of Web-side Requirements for developing Front Screens and Admin Screens as communicated in the PowerPoint document (Slide # 1 up to Slide # 106) via Mustaqel Link.

 Build model database structure (Users, Portfolios, Stocks, Results).

 Provide a cloud hosting server solution along with all IT requirements for developing a database and API integration with Yahoo Finance stock data.

 Build API Integration with Yahoo Finance data for market data retrieval, such as stock prices, industry historical data, and financial indicators.

 Create an Uploading Link for updating Industry Historical Data from the Excel Sheet Template.

 Build a Tool for updating the Note/Field Description for all analytical Graphs and Front Screens / Templates.

 Perform coding for all required statistical and financial computations as detailed in the communicated Excel Sheet template.

 Build an interactive dashboard to display:

o Portfolio Valuation Measure o Expected Return (CAPM) o Portfolio Risk, Beta, and Sharpe Ratio o Correlation Matrix Visualization o Analytical Graphs o Value at Risk (VaR) Tracking o Target Loss Monitoring and Alerts

 Build an admin dashboard to change / update:

 Risk-Free Rate SAMA Treasury Bills

 Time of data uploading

 Length of the period for retrieving and/or uploading historical stock data

 Updating Tadawul Stock List

 All Title, Label Names, and Note/Field Description as shown in Analytical Graphs and Front Screens / Template

 Implement user registration and login with national ID, mobile, email, and password.

 Add a mandatory Disclaimer Agreement before accessing analytical tools.

 Disable all analytical buttons until login and payment are completed.

 Integrate a secure payment gateway (STC Pay or PayTabs).

 Display a confirmation message and activate the account automatically after payment.

 Enable export of valuation and analytical reports as PDF.

 Documented Deliverable of the following Security requirements:

1. Internal vulnerability and penetration testing

2. Perform load and stress testing for system reliability.

3. Audit logging for all user actions

4. Secure login session

5. Compliance with Saudi Data & AI Authority (SDAIA) for Personal Data Protection Law (PDPL) as attached.

6. Configure SSL on a website, server, or application to enable secure, encrypted communication between a client (like a web browser) and a server. Also, configure firewall rules and automated backups.