Interactive CPPI Monte Carlo Simulator

CPPI هي استراتيجية تأمين استثماري تُستخدم لإدارة المخاطر في محافظ رأس المال الضخمة. يقوم هذا التطبيق بمحاكاة سلوك المحافظ الاستثمارية (PSP) في إطار استراتيجية CPPI.

عند وجود محفظة استثمارية بمتوسط عائد سنوي متوقع μ وتقلبات سنوية مقدر ، تتيح لك هذه المحاكاة محاكاة أداء هذه المحفظة في إطار استراتيجية CPPI. كما هو موضح بالصورة، يمكنك تعديل متغيرات CPPI ورؤية التأثير فورًا على الرسم البياني الناتج. يتضمن الإخراج الإحصائيات التالية:

- المتوسط: متوسط العائد المتوقع للمحفظة على عدد السيناريوهات.

- الوسيط: متوسط قيمة العوائد المتوقعة.

- الانتهاكات: عدد مخالفات الأرضية من عدد السيناريوهات ..

- هـ (عجز): نسبة عدد المخالفات لعدد السيناريوهات.