Modeling Interest Rates Changes with CIR Model Close the dialog

هذا المشروع عبارة عن Jupyter Notebook يُستخدم لمحاكاة التغييرات في أسعار الفائدة باستخدام نموذج Cox-Ingersoll-Ross ، والذي يُطلق عليه عادةً نموذج CIR فقط. يستخدم نموذج CIR نموذج الارتداد للمتوسط الذي يتميز بمتغيرات للتحكم في سرعة الارتداد للمتوسط بالإضافة إلى متوسط المعدل طويل الأجل كما هو موضح في الصورة.