Quantitative Trading Strategy Research and Backtesting

نظام بحث كمي لاختبار استراتيجيات التداول على 19 أصلا ماليا (مؤشرات، عملات، سلع) ببيانات يومية منذ سنة 2000.

اللغات والتقنيات المستخدمة:

- لغة Python

- مكتبات: pandas و numpy لمعالجة البيانات، matplotlib للرسوم البيانية، yfinance و requests لجلب البيانات

مميزات المشروع:

- محرك اختبار رجعي (Backtesting) يحسب التكاليف الحقيقية: السبريد، الانزلاق السعري، وفوائد التبييت

- منع أي تسرب للبيانات المستقبلية (No look-ahead bias)

- اختبار خارج العينة (Out-of-sample) يُنفذ مرة واحدة فقط بعد تثبيت القواعد

- إحصائيات متقدمة: فترات الثقة بطريقة Bootstrap، نسبة شارب، أقصى تراجع

- خرائط حرارية لاختبار متانة المعاملات

- تقرير تدقيق نهائي بقرار واضح (الاحتفاظ أو الرفض)

- مثال: استراتيجية تم التحقق منها على 585 صفقة خارج العينة على 6 مؤشرات (2018-2026)