تحليل وتوقع أسعار الذهب بالجنيه المصري — بيانات 3 سنوات + نماذج تنبؤ

مشروع تحليل وتوقع أسعار الذهب بالجنيه المصري باستخدام بيانات

3 سنوات من أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار.

ما تم تنفيذه:

سحب بيانات يومية من Yahoo Finance:

- سعر الذهب العالمي (بالدولار للأونصة)

- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

- حساب سعر الذهب بالجنيه = سعر الذهب × سعر الصرف

تحليل استكشافي يشمل:

- مقارنة حركة الذهب بالدولار مع سعر الصرف على مدار 3 سنوات

- تحليل التقلبات (30-يوم Rolling Volatility)

- مصفوفة ارتباط على مستوى الأسعار ومستوى العوائد اليومية

- توزيع العوائد الأسبوعية

بناء ومقارنة 3 نماذج للتنبؤ بمتوسط سعر الذهب للأسبوع القادم:

- Linear Regression (كـ baseline)

- Random Forest

- XGBoost

• النتائج:

- أفضل نموذج حقق R² = 0.94 وخطأ مطلق ~4,800 جنيه

- النماذج الشجرية فشلت في التنبؤ بالأسعار المباشرة (لأنها لا تستطيع

التعامل مع قيم خارج نطاق التدريب)، و لذالك قمت بتغير الهدف إلى "التغير

الأسبوعي" بدلاً من السعر المطلق لحل المشكله

• تحليل أهمية المتغيرات وتوزيع الأخطاء (Residuals) للتأكد من عدم

وجود انحياز منهجي في التنبؤات.

الأدوات: Python, yfinance, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn,

scikit-learn, XGBoost

القيمة العملية:

يمكن بناء نفس النظام لأي سلعة أو عملة و عمل متابعة تلقائية للأسعار،

تحليل اتجاهات السوق، وتقديم توقعات أسبوعية مبنية على بيانات فعلية.