نظام تداول الي

بوت تداول آلي مطوَّر بلغة Python، مصمَّم للعمل مع منصة MetaTrader 5، ويعتمد على التعلّم الآلي (Machine Learning) لتحليل الأسواق المالية واتخاذ قرارات التداول بشكل آلي، مع تركيز قوي على إدارة المخاطر والانضباط التداولي.

? الأسواق المدعومة

العملات الرقمية (مثل BTC وETH – تداول 24/7)

الفوركس (EUR, GBP, JPY…)

المؤشرات (مثل DE30)

? الإطار الزمني

H1 (ساعة واحدة)

? البنية التقنية

Python

MetaTrader5 API

Pandas / NumPy

scikit-learn

LightGBM (عند توفره، وإلا يتم استخدام Random Forest كبديل)

? الذكاء الاصطناعي

نموذج تصنيف (Classification) للتنبؤ بجودة الفرص التداولية

تدريب باستخدام Walk-Forward Validation (TimeSeriesSplit) لتفادي تسريب البيانات

إعادة تدريب تلقائية كل 7 أيام

معايرة احتمالات التوقع (Probability Calibration)

فلترة الصفقات حسب مستوى الثقة (Confidence Threshold)

? المؤشرات والتحليل

مؤشرات اتجاه: EMA متعددة، ADX، SuperTrend

زخم: RSI، MACD، Momentum

تذبذب: ATR، Bollinger Bands، Choppiness Index

حجم وتدفّق أوامر: Volume Ratio، VWAP، Delta Volume

تحليل جلسات التداول (London / New York / Overlap)

? إدارة المخاطر

تحديد حجم الصفقة باستخدام Kelly Criterion (مُخفَّف)

حد أقصى للخسارة اليومية والأسبوعية (Emergency Stop System)

نظام حماية من السحب (Drawdown Guard)

تقليل المخاطر تلقائيًا أثناء فترات الأداء الضعيف

منع فتح صفقات مترابطة (Correlation Filter)

? إدارة الصفقات

أوامر SL وTP ديناميكية حسب:

التذبذب

نظام السوق (Trend / Range / High Volatility)

Trailing Stop ذكي

إغلاق زمني للصفقات (Time-based Exit)

حد أقصى لعدد الصفقات اليومية

? الأمان والاختبار

وضع Paper Trading لاختبار الاستراتيجية دون مخاطرة

نظام Logging مفصّل (Logs + JSON)

تتبع الأداء اليومي ونسبة النجاح

? الهدف من المشروع

بناء نظام تداول آلي عملي، قابل للتوسّع، يعتمد على البيانات والانضباط، وليس على القرارات العاطفية، مع إمكانية استخدامه:

للتداول الشخصي

أو كأساس لمشروع تقني / بحثي في مجال التداول الخوارزمي