تطوير أداة تقييم مخاطر الفوركس واختبار استراتيجيات التحوط باستخدام Streamlit و Python

قمت بتطوير أداة تفاعلية باستخدام Streamlit و Python لمتخصص في صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة، شركة لومون، بهدف مساعدة عملائهم في إدارة مخاطر الفوركس من خلال استراتيجيات التحوط. استخدمت الأداة البيانات التاريخية لسوق الفوركس لتمكين العميل من تحديد مستويات التحوط المثلى واختبار استراتيجيات التحوط باستخدام أدوات تحليلات مرنة ومخصصة.

نظرة عامة على المشروع:

كان الهدف من المشروع بناء أداة تفاعلية باستخدام Streamlit و Python لتمكين العميل من تقييم مخاطر الفوركس واختبار سيناريوهات التحوط المختلفة. استخدم النموذج البيانات التاريخية لأسعار العملات والعديد من المعلمات مثل حجم التعرض السنوي ونسبة التحوط لتوفير رؤى دقيقة حول المخاطر المحتملة.

المسؤوليات الرئيسية:

1- تطوير الأداة باستخدام Streamlit و Python: استخدمت Python لكتابة الأكواد التي تقوم بمعالجة البيانات التاريخية لسوق الفوركس وتحليل المخاطر. من خلال Streamlit، قمت بتطوير واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام تتيح للعميل تعديل المتغيرات مثل أزواج العملات، حجم التعرض السنوي، ونسب التحوط المفضلة، مما يتيح له محاكاة استراتيجيات تحوط متعددة وعرض نتائجها بطريقة مرئية وسهلة الفهم.

2-إضافة وظيفة اختبار الاستراتيجيات (Backtesting): تم تضمين وظيفة الاختبار الرجعي (Backtesting) ضمن الأداة باستخدام Python لتحليل أداء استراتيجيات التحوط عبر البيانات التاريخية. هذا مكن العميل من تقييم كيف كانت ستؤدي استراتيجيات التحوط المختلفة في الماضي، مما ساعده في اتخاذ قرارات أفضل بشأن التحوط في المستقبل.

3-تحليل البيانات وتصميم التصورات التفاعلية: استخدمت Python لتحليل البيانات التاريخية لأزواج العملات (مثل GBP/USD) وحساب التباين والاختلافات في الأسعار. كما تم تصميم رسوم بيانية تفاعلية باستخدام Streamlit مثل الرسوم البيانية الخطية التي تعرض تأثير مختلف نسب التحوط على المخاطر، مما يساعد العميل على اتخاذ قرارات استنادًا إلى تصورات مرئية.

4- محاكاة السيناريوهات المخصصة: تم تصميم الأداة لتسمح للعميل باستكشاف سيناريوهات مثل تحوط 50% أو 75% من التعرض السنوي، مع مقارنة المخاطر المحتملة في هذه الحالات مع الاعتماد فقط على الأسعار الفورية (Spot rates). كما تتيح الأداة للعميل تحديد فترات التحوط المختلفة (مثل 3 أشهر، 6 أشهر، أو 12 شهرًا) لتوضيح تأثير هذه الخيارات على المخاطر.

النتيجة:

* تم تسليم أداة تفاعلية باستخدام Streamlit و Python، مما مكن العميل من محاكاة استراتيجيات تحوط مختلفة وتقييم مخاطر الفوركس بشكل مرن ودقيق.

*ساعدت الأداة في عرض النتائج بشكل تفاعلي من خلال الرسوم البيانية التفاعلية، مما ساعد العميل في اتخاذ قرارات أفضل بشأن استراتيجيات التحوط وتقليل المخاطر.

*أضافت الأداة وظيفة Backtesting التي سمحت للعميل باختبار استراتيجيات التحوط بناءً على البيانات التاريخية، وتقديم رؤى حول كيفية أداء هذه الاستراتيجيات في الماضي.

*تخصيص استراتيجيات التحوط: سمحت الأداة للعميل بتخصيص استراتيجيات التحوط وفقًا لاحتياجاته الخاصة، مما عزز قدرته على تقليل المخاطر في سوق الفوركس واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات الحية.