تحليل مقارن لنماذج التعلم الآلي لتوقعات قصيرة وطويلة الأجل لسوق الأسهم المصري: التركيز على EGX30

في هذا المشروع، يركز البحث على توقع أسعار الأسهم في السوق المصري، مع التركيز على مؤشر EGX30 الذي يُعد من المؤشرات المالية المؤثرة في الشرق الأوسط. معظم الأبحاث تركز على الأسهم العالمية، ولكن هناك حاجة متزايدة لفهم اتجاهات الأسهم في الدول النامية مثل مصر. تمت مقارنة نماذج تعلم الآلة المختلفة لتوقع اتجاهات EGX30، مع تغطية التوقعات القصيرة والطويلة الأجل.

مكونات المشروع:

جمع البيانات ومعالجتها: تم جمع البيانات التاريخية لمؤشر EGX30، بما في ذلك المؤشرات مثل متوسط الجذر التربيعي للخطأ، نسبة الخطأ المطلقة المتوسطة، ومعامل التحديد.

تطوير النماذج التنبؤية: تم تقييم نماذج مثل K-Nearest Neighbours، Random Forest، Extreme Gradient Boosting، Long Short-Term Memory Networks، وGated Recurrent Unit Networks. الهدف هو تحديد النماذج الأكثر فعالية لتوقع EGX30، مع مراعاة ديناميكيات السوق الفريدة في مصر.

النتائج: أظهرت النتائج أن نموذج Gated Recurrent Unit (GRU) تفوق على النماذج الأخرى في التوقعات لمدة أسبوع، شهر، وشهرين، بينما تفوق نموذج eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) في التوقعات ليوم واحد. أظهرت الدراسة أيضًا أهمية استخدام تقنيات التجميع، خاصة في التوقعات الطويلة الأجل التي أثبتت نتائج أفضل بفضل هذه التقنيات.

التوصيات: تساهم هذه الدراسة في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال تقديم توقعات دقيقة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في سوق الأسهم المصري.

الأدوات والتقنيات المستخدمة:

البرمجة: بايثون (Pandas, PyTorch, NumPy, Scikit-learn)

التعلم الآلي: LSTM، GRU، XGBoost

تحليل البيانات: معالجة البيانات، استخراج الميزات، تطبيع البيانات

الفوائد والمساهمات:

تحسين قرارات الاستثمار من خلال تقديم توقعات دقيقة للأسهم، مما يساعد المستثمرين على تحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر.

تمكين المستثمرين الذين لديهم معرفة محدودة بالأسواق المالية من الاستفادة من التوقعات والنظام التوصية لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

تعزيز المشاركة في سوق الأسهم المصري، مما يساهم في النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030.

هذا المشروع يبرز قدرتي على استخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق في تحليل وتوقعات سوق الأسهم، وكذلك تصميم وتنفيذ أنظمة توصيات فعالة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.